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私募路演
交易记录
0.9472
0.3167
1.20 0.12
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
0.17%
1.94%
-4.98%
前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金
001027
前海开源基金管理有限公司
指数型
中高风险
开放交易
2015-02-13
442,515,241.30份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-07-11
0.9502
0.9502
0.32%
2025-07-10
0.9472
0.9472
-0.28%
2025-07-09
0.9499
0.9499
0.27%
2025-07-08
0.9473
0.9473
0.24%
2025-07-07
0.9450
0.9450
-0.38%
2025-07-04
0.9486
0.9486
-0.20%
2025-07-03
0.9505
0.9505
0.43%
2025-07-02
0.9464
0.9464
-0.07%
2025-07-01
0.9471
0.9471
0.34%
2025-06-30
0.9439
0.9439
0.28%
资产分布 (截止日期 2025-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-03-31)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 牧原股份 | 864,438 | 33,479,683.74 | 8.29% |
| 温氏股份 | 1,860,700 | 31,017,869.00 | 7.68% |
| 海大集团 | 505,560 | 25,252,722.00 | 6.25% |
| 东鹏饮料 | 95,500 | 23,776,635.00 | 5.89% |
| 伊利股份 | 829,500 | 23,292,360.00 | 5.77% |
| 海天味业 | 474,266 | 19,245,714.28 | 4.76% |
| 青岛啤酒 | 245,100 | 18,691,326.00 | 4.63% |
| 盐湖股份 | 941,100 | 15,584,616.00 | 3.86% |
| 新希望 | 1,626,333 | 15,059,843.58 | 3.73% |
| 云天化 | 649,600 | 14,849,856.00 | 3.68% |
| 安井食品 | 172,100 | 13,733,580.00 | 3.40% |
| 华统股份 | 879,800 | 9,871,356.00 | 2.44% |
| 爱美客 | 54,000 | 9,690,300.00 | 2.40% |
| 贵州茅台 | 5,000 | 7,805,000.00 | 1.93% |
| 登海种业 | 118,400 | 1,179,264.00 | 0.29% |
中高风险
中证大农业指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率(税后)×5%
黄玥 -- 基金经理
黄玥先生,兰州大学硕士,历任南方基金管理股份有限公司风控策略部高级经理、数量化投资部总监助理,负责量化平台搭建、数量化研究和投资;2015年 12月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司量化投资部负责人、基金经理。2017年 2月 21日至今,任前海开源中航军工指数分级证券投资基金(2021年 1月 1日转型为前海开源中航军工指数型证券投资基金)基金经理;2017年 2月 21日至今,任前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理;2017年 7月 3日至 2021年 2月 23日,任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年 3月 14日至 2021年 9月 6日,任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年 11月 4日至 2022年 12月 2日,任前海开源沪深 300指数型证券投资基金基金经理;2019年 11月 4日至今,任前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金经理;2020年 12月 18日至今,任前海开源 MSCI 中国 A 股消费指数型证券投资基金基金经理。黄玥先生具备基金从业资格。
本基金为股票指数增强型基金,即通过指数复制的方法拟合、跟踪中证大农业指数,并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)等以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、资产配置策略
本基金的大类资产由股票资产和非股票资产构成。其中股票资产中绝大部分股票组合为全复制中证大农业的成份股及其备选成份股组合,非股票组合绝大部分由现金以及到期日在一年以内的政府债券组成,主要用于支付赎回款,支付交易费用、管理费和托管费等。
本基金为增强型指数基金,股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%,其中投资于中证大农业指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。在基金运作过程中,为尽量减少跟踪误差,基金管理人将在法律法规和基金合同规定的范围内,根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判,尽可能降低现金组合所占比重,防止因现金比例增加而导致跟踪误差的加大。
2、股票投资策略
本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过全样本复制的方式拟合、跟踪中证大农业指数,并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理。以有效降低基金运作成本并提高本基金的投资收益率。
(1)指数复制策略
本基金将采用全样本复制的方式,即按照标的指数的成份股及其权重构建跟踪组合以拟合标的指数的业绩表现,具体包括:跟踪组合的构建和日常管理中的调整。
1)跟踪组合的构建
基金管理人将根据中证指数有限公司提供的成份股和备选成份股及权重数据进行相应的买入或卖出操作,使跟踪组合的构成与标的指数基本一致。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股或备选成份股流动性不足等),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。
2)跟踪组合的调整
本基金为开放式基金,由于基金开放日基金的申购、赎回、转换业务、标的指数成份股及备选成份股定期或不定期的调整、成份股权重调整、成份股投资受限等因素的影响,使得跟踪组合需要适时进行个股或权重的调整。
(2)股票增强策略
本基金在控制跟踪偏离度和跟踪误差的基础上,辅以有限度的增强操作,以求获取超越标的指数的收益率表现。
1)基于成份股基本面分析的增强
鉴于中国股票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性,本基金将通过对标的指数成份股及其备选成份股的基本面分析,剔除或低配部分标的指数成份股,以达到增强组合收益的效果。
2)基于非成份股投资机会的增强
本基金将基于基金管理人对证券市场个股深入研究的基础上,精选出具有综合性比较优势的个股,在基金投资比例允许的范围内适度参与非标的指数成份股投资。
3、权证投资策略
本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
4、债券投资策略
本基金将以降低基金的跟踪误差为目的,在控制流动性风险的基础上,构建债券投资组合。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。基金管理人将优先选择信用等级较高、剩余期限较短、流动性较好的政府债券进行投资,合理分配基金资产在债券上的配置比例。
5、现金头寸管理
由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其主要用途包括:支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用等行为。为有效控制现金留存的影响,基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。
6、跟踪误差控制与管理
本基金对标的指数的跟踪目标是:力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。每日对基金组合与业绩比较基准的收益率偏离度进行跟踪,每月末、季度末定期分析基金跟踪误差变化情况及其原因,并根据跟踪误差的来源和其可控制性,有针对性的进行管理和控制。
,其中 K1年跟踪误差12′-÷è-==-nr rnii
日业绩比较基准收益率 第 日基金份额净值收益率 第 跟踪偏离度 i - i =i r
为考察的天数 , 日均跟踪偏离度 n1nrrnii
=-=
K为一年的实际交易天数
7、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。
若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 0.80% |
| 250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
| 366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
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