私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
1.4315
0.0909
0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
0.10%
5.13%
56.71%
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金
004333
金鹰基金管理有限公司
债券型
低风险
开放交易
2013-05-02
47,638,689.94份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-12-19
1.4315
1.6325
0.09%
2025-12-18
1.4302
1.6312
0.03%
2025-12-17
1.4297
1.6307
0.13%
2025-12-16
1.4278
1.6288
-0.10%
2025-12-15
1.4292
1.6302
-0.06%
2025-12-12
1.4301
1.6311
0.03%
2025-12-11
1.4296
1.6306
0.01%
2025-12-10
1.4295
1.6305
0.08%
2025-12-09
1.4283
1.6293
-0.06%
2025-12-08
1.4292
1.6302
0.06%
资产分布 (截止日期 2025-09-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-09-30)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
25国债05 019770
|
119,910 | 12,100,840.85 | 18.50% |
|
25国债06 019771
|
80,000 | 8,089,698.63 | 12.37% |
|
25国债12 019782
|
50,000 | 5,016,916.44 | 7.67% |
|
24国债04 019735
|
30,000 | 3,130,446.58 | 4.79% |
|
25国债11 019780
|
20,000 | 1,991,204.38 | 3.04% |
|
晶能转债 118034
|
0 | 1,909,376.77 | 2.92% |
|
上银转债 113042
|
0 | 1,840,502.05 | 2.81% |
|
兴业转债 113052
|
0 | 1,692,095.62 | 2.59% |
|
立昂转债 111010
|
0 | 899,384.93 | 1.37% |
|
长汽转债 113049
|
0 | 716,967.23 | 1.10% |
|
华特转债 118033
|
0 | 721,503.17 | 1.10% |
|
欧22转债 113655
|
0 | 706,075.68 | 1.08% |
|
恒逸转2 127067
|
0 | 685,480.27 | 1.05% |
|
闻泰转债 110081
|
0 | 685,835.45 | 1.05% |
|
火星转债 123154
|
0 | 586,986.99 | 0.90% |
|
锂科转债 118022
|
0 | 574,890.41 | 0.88% |
|
环旭转债 113045
|
0 | 564,985.65 | 0.86% |
|
天23转债 118031
|
0 | 505,496.44 | 0.77% |
|
太平转债 113627
|
0 | 434,948.25 | 0.66% |
|
奥维转债 118042
|
0 | 432,814.12 | 0.66% |
|
洋丰转债 127031
|
0 | 394,032.49 | 0.60% |
|
上声转债 118037
|
0 | 262,481.37 | 0.40% |
|
立高转债 123179
|
0 | 240,449.42 | 0.37% |
|
韦尔转债 113616
|
0 | 216,946.66 | 0.33% |
|
韵达转债 127085
|
0 | 205,140.11 | 0.31% |
|
仙乐转债 123113
|
0 | 205,161.59 | 0.31% |
|
金23转债 113670
|
0 | 178,104.04 | 0.27% |
|
通22转债 110085
|
0 | 141,009.60 | 0.22% |
|
绿动转债 113054
|
0 | 118,076.71 | 0.18% |
|
台21转债 113638
|
0 | 112,233.55 | 0.17% |
|
华海转债 110076
|
0 | 98,739.00 | 0.15% |
|
博俊转债 123222
|
0 | 90,566.78 | 0.14% |
低风险
中国债券综合财富指数收益率
王怀震 -- 基金经理
2004年6月至2006年3月曾任新疆证券有限责任公司研究所行业研究员,2006年4月至2007年8月曾任浙商银行股份有限公司债券交易员,2007年9月至2008年3月曾任招商证券股份有限公司投资经理,2008年4月至2013年8月曾任银华基金管理股份有限公司基金经理,2013年9月至2014年9月曾任歌斐诺宝资产管理公司总经理助理,2014年12月至2020年9月曾任嘉实基金管理有限公司投资经理,2020年9月至2022年6月曾任招商信诺资产管理有限公司副总经理。2022年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任总经理助理兼混合投资部总经理、基金经理。
许浩琨 -- 基金经理
2017年2月至2021年5月曾任天弘基金管理有限公司债券交易员、 研究员等职,2021年6月至2023年5月曾任光大理财有限责任公司投资经理。 2023年5月加入金鹰基金管理有限公司,曾任混合投资部基金经理助理,现任混合投资部基金经理。
在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业私募债、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,不参与一级市场新股的申购或增发,但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起 90个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、大类资产的配置策略本基金大类资产配置采用自上而下的投资视角,定性分析与定量分析并用,结合国内外政治经济环境、宏观政策、利率变化等,合理确定基金在普通债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整本基金投资于普通债券、货币市场工具等资产的比例与期限结构。
2、债券投资策略本基金通过自上而下与自下而上相结合的分析视角,预测利率和确定组合之加权平均久期。自上而下是指基金管理人在审慎分析宏观经济运行状况、货币政策、财政政策运行趋势的基础上,通过定量与定性相结合的方法,对利率尤其是中短期利率的变化趋势进行预测,决定本基金组合在各类属资产上的配置比例、期限结构与品种构成;自下而上是指当某一类资产投资收益率持续上升或下降时,本基金将审慎研判其基本面因素,重新调整个券、类属资产、大类资产的配置比例与期限结构。
(1)债券类资产的期限配置本基金根据宏观经济走势、CPI、利率等因素,通过审慎分析与测算确定投资组合的加权平均久期。当预期利率下降时,适当提升久期,以分享债券的上涨收益;当预期利率上升时,适当降低久期,以规避债券的下跌风险。
在确定了债券类、货币类资产的配置比例与大致的期限结构之后,根据债券类资产的加权平均久期之目标区间确定久期为 1年以下、1~2年、2~5年、5年以上的债券品种之市值占本基金债券总市值的相对比例。
(2)债券类资产的类属配置本基金通过分析宏观经济走势、未来利率的变动趋势、证券市场运行状况等定性与定量因素的综合分析,确定国债、央票、金融债、信用债等类属债券市值占本基金债券总市值的相对比例。
在确定了各类属债券配置的相对比例后,本基金将根据各类属债券的流动性、换手率、债券类资产加权平均久期的目标区间,进一步确定各类属债券的期限构成。
(3)债券品种选择本基金主要投资于国债、央票、政策性金融债、以及非国家信用担保的信用债。其中非国家信用担保的信用债券,主要包括企业债、公司债、非政策性金融债、地方政府债、短期融资券、中期票据、可转换债券、分离交易可转债、资产支持证券、以及中小企业私募债等非国家信用的固定收益类金融工具。
1)国债与央票对于国债与央行票据,本基金原则上采取买入并持有的投资策略,但在持有过程中会结合利率走势、到期收益率、换手率、投资组合的加权平均久期之目标区间等,在不同剩余期限的国债与央票之间选取适当的品种。另外,本基金将审慎评估回购收益率与国债、央票的到期收益率之间的利差,选择到期收益率高于回购收益率或者预期收益率有下降空间的国债、央票品种。
2)政策性金融债本基金将根据未来利率的变化趋势、政策性金融债各品种的到期收益率、换手率、外部评级、投资组合的加权平均久期之目标区间等因素,审慎筛选具有比较优势的政策性金融债品种。
3)信用债券本基金将根据债券的信用评级(内部评级与外部评级)、信用利差分析,并结合流动性、息票率、税赋、提前偿付与赎回等因素,选择具有比较优势的信用债券品种进行投资。
同时本基金将对债券的信用风险和信用利差进行持续评估,预判整体与个券的信用利差曲线走势,据此对本基金的信用债配置比例和个券构成进行调节,优化组合收益。
本基金对债券信用风险的评估主要包括发行人信用风险和债项风险。本基金将根据国内外宏观经济周期、行业周期与景气状况的变化,分析企业债券发行人所处行业的发展前景,发行人业务发展状况,在所属行业内的市场地位,相关财务指标,公司治理结构的有效性等因素,评价债券发行人的信用风险;在此基础上结合特定债券的发行条约,对该项债券信用风险进行评估。
对于中小企业私募债券的投资,在审慎评估中小企业私募债券信用风险和信用利差的基础上,本基金还将结合中小企业私募债券的流动性状况、到期期限、本基金申赎情况、可交易对手的数量和分布结构,合理确定本基金中小企业私募债券的投资比例和持有中小企业私募债券的期限分布和平均久期,以在获取中小企业私募债券收益的同时,维持本基金的流动性。同时,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预
案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
(4)债券交易策略在债券配置策略外,本基金亦将根据宏观经济运行状况、证券市场走势、CPI与未来利率的变化趋势,灵活选择恰当的交易策略,在严格控制风险、保持投资组合流动性的前提下,以争取更大的投资回报。
1)跨市场套利策略跨市场套利是针对因投资主体、交易方式等不同而导致相同的投资品种在各细分投资市场之间存在的价差而进行套利操作,以获得投资收益。
债券市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场,两个子市场的投资群体、交易方式不尽相同,造成一定程度的市场分割、信息不对称,可能会造成市场在短期内的非有效性,导致两个市场的资金价格在一定期间内可能存在定价偏离;
两个市场的非有效性为本基金提供了一定的套利机会。在充分论证这种套利机会可行性的基础上,基金将寻找最佳时机,实施跨市场套利策略,积极把握市场当中出现的套利机会。
由于新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供求关系短期内发生变化,这种变化很可能引发市场短期收益率的上升,本基金将积极利用这种机会获得投资收益。
2)跨品种套利策略跨品种套利是针对各品种间因流动性、税收等因素的不同而导致的资产定价偏离进行套利操作,以获得投资收益。由于不同投资群体对于流动性、税收等因素的不同偏好,可能会造成发行条件相似的品种之内在价值发生明显偏离,本基金将在保持流动性的基础上,进行品种间的套利操作。
基于本基金研判分析结果,识别出被市场错误定价的债券,进而采取适当的交易方式以获取收益。一方面,可通过利率期限结构分析,在现金流特征相近且处于同一风险等级的多只债券品种中寻找价值被高估或低估的品种;另一方面,通过分析债券的信用等级、债券息票率、发债企业所处行业的属性等因素,评估判断风险债券与无风险债券间的合理息差。
3)跨期限套利策略由于投资群体的差异、信息不对称、投资者对于某种期限的偏好等因素可能会造成市场对于不同期限的相似投资标的错误定价,本基金将在保持流动性的基础上,实施跨期限套利,以获取投资收益。
4)回购策略当预期市场利率下跌或走势平稳时,将债券进行正回购,融资后再购买票息较高债券,若融资成本低于所购入债券的票息,该策略便可实现正收益。
根据市场利率的波动性特征,利用市场时机(例如:季节性因素、突发事件等)造成的短期市场失衡带来的交易机会,获取投资收益。比如在季末或新股发行时,利用市场资金面趋紧、利率走高时机进行逆回购。
5)一级市场参与策略本基金积极参与债券、票据等品种的一级市场投标,获取一级市场与二级市场间的价差,扩大盈利空间。本基金将基于二级市场的收益水平和市场资金面的状况,对一级市场的招标利率进行预测,以确定本基金的投标价。
3、货币市场类资产的配置策略根据投资组合的加权平均久期的目标区间、未来利率的变化趋势、各期限货币市场类资产的流动性、收益率的变化等确定本基金在不同期限货币资产上的配置额占本基金货币资产总额的相对比例,并随着前述决策变量的变化,实时动态地调整配置的相对比例,严格控制货币资产的加权平均剩余期限。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.40% |
| 300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 90天 | 0.00% |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
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