私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
1.6713
-0.0180
0.80 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
-4.00%
21.66%
67.13%
交银施罗德可转债债券型证券投资基金
007316
交银施罗德基金管理有限公司
债券型
中风险
开放交易
2019-07-11
56,621,333.59份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-09-03
1.6710
1.6710
-0.02%
2025-09-02
1.6713
1.6713
-1.48%
2025-09-01
1.6964
1.6964
-0.53%
2025-08-29
1.7055
1.7055
-0.24%
2025-08-28
1.7096
1.7096
0.80%
2025-08-27
1.6961
1.6961
-2.57%
2025-08-26
1.7409
1.7409
0.07%
2025-08-25
1.7396
1.7396
0.67%
2025-08-22
1.7281
1.7281
1.41%
2025-08-21
1.7041
1.7041
0.50%
资产分布 (截止日期 2025-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-06-30)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
通22转债 110085
|
65,470 | 7,385,509.27 | 8.76% |
|
25国债01 019766
|
46,000 | 4,620,274.03 | 5.48% |
|
科顺转债 123216
|
18,480 | 2,074,245.83 | 2.46% |
|
大元转债 113664
|
14,390 | 1,888,772.26 | 2.24% |
|
亿纬转债 123254
|
14,910 | 1,846,206.85 | 2.19% |
|
宙邦转债 123158
|
0 | 1,732,189.27 | 2.05% |
|
伟22转债 113652
|
0 | 1,701,654.48 | 2.02% |
|
荣23转债 113676
|
0 | 1,575,954.86 | 1.87% |
|
立昂转债 111010
|
0 | 1,508,324.45 | 1.79% |
|
密卫转债 113658
|
0 | 1,512,668.35 | 1.79% |
|
睿创转债 118030
|
0 | 1,502,833.46 | 1.78% |
|
华康转债 111018
|
0 | 1,494,184.01 | 1.77% |
|
微芯转债 118012
|
0 | 1,422,262.59 | 1.69% |
|
美锦转债 127061
|
0 | 1,346,835.59 | 1.60% |
|
东南转债 127103
|
0 | 1,251,002.71 | 1.48% |
|
升24转债 113685
|
0 | 1,184,992.64 | 1.40% |
|
富春转债 111005
|
0 | 1,063,633.94 | 1.26% |
|
宏微转债 118040
|
0 | 1,057,058.43 | 1.25% |
|
希望转2 127049
|
0 | 1,049,863.31 | 1.24% |
|
汇通转债 113665
|
0 | 993,582.87 | 1.18% |
|
晶能转债 118034
|
0 | 965,211.32 | 1.14% |
|
能辉转债 123185
|
0 | 936,282.40 | 1.11% |
|
和邦转债 113691
|
0 | 917,974.87 | 1.09% |
|
东亚转债 111015
|
0 | 909,081.06 | 1.08% |
|
凯盛转债 123233
|
0 | 909,775.16 | 1.08% |
|
立中转债 123212
|
0 | 907,148.08 | 1.08% |
|
湘佳转债 127060
|
0 | 875,726.88 | 1.04% |
|
海优转债 118008
|
0 | 869,273.96 | 1.03% |
|
百川转2 127075
|
0 | 865,001.62 | 1.03% |
|
山河转债 123199
|
0 | 862,480.92 | 1.02% |
|
禾丰转债 113647
|
0 | 840,776.20 | 1.00% |
|
财通转债 113043
|
0 | 796,354.62 | 0.94% |
|
镇洋转债 113681
|
0 | 775,029.91 | 0.92% |
|
兴瑞转债 127090
|
0 | 751,432.95 | 0.89% |
|
环旭转债 113045
|
0 | 738,301.14 | 0.88% |
|
富淼转债 118029
|
0 | 737,806.00 | 0.87% |
|
万凯转债 123247
|
0 | 685,756.63 | 0.81% |
|
再22转债 113657
|
0 | 623,342.73 | 0.74% |
|
豪24转债 113690
|
0 | 591,850.87 | 0.70% |
|
华友转债 113641
|
0 | 566,583.90 | 0.67% |
|
奥锐转债 111021
|
0 | 550,350.85 | 0.65% |
|
精工转债 110086
|
0 | 548,262.68 | 0.65% |
|
银微转债 118011
|
0 | 523,696.80 | 0.62% |
|
楚天转债 123240
|
0 | 524,938.52 | 0.62% |
|
金钟转债 123230
|
0 | 503,851.62 | 0.60% |
|
家联转债 123236
|
0 | 485,691.29 | 0.58% |
|
春23转债 113667
|
0 | 485,843.06 | 0.58% |
|
豪鹏转债 127101
|
0 | 492,314.46 | 0.58% |
|
晨丰转债 113628
|
0 | 481,803.73 | 0.57% |
|
鹤21转债 113632
|
0 | 473,458.22 | 0.56% |
|
浦发转债 110059
|
0 | 471,281.26 | 0.56% |
|
亚科转债 127082
|
0 | 450,544.51 | 0.53% |
|
风语转债 113643
|
0 | 442,052.41 | 0.52% |
|
中宠转2 127076
|
0 | 439,295.13 | 0.52% |
|
嘉益转债 123250
|
0 | 431,697.89 | 0.51% |
|
起帆转债 111000
|
0 | 420,979.95 | 0.50% |
|
广大转债 118023
|
0 | 405,022.88 | 0.48% |
|
台21转债 113638
|
0 | 393,026.02 | 0.47% |
|
富仕转债 123217
|
0 | 373,061.79 | 0.44% |
|
龙星转债 127105
|
0 | 361,337.32 | 0.43% |
|
铭利转债 123215
|
0 | 358,818.41 | 0.43% |
|
回天转债 123165
|
0 | 356,360.22 | 0.42% |
|
江山转债 113625
|
0 | 345,230.40 | 0.41% |
|
帝欧转债 127047
|
0 | 344,508.49 | 0.41% |
|
花园转债 123178
|
0 | 344,927.79 | 0.41% |
|
金能转债 113545
|
0 | 338,927.16 | 0.40% |
|
国力转债 118035
|
0 | 321,334.33 | 0.38% |
|
宏柏转债 111019
|
0 | 309,693.18 | 0.37% |
|
华医转债 123251
|
0 | 305,761.49 | 0.36% |
|
荣泰转债 113606
|
0 | 291,647.37 | 0.35% |
|
优彩转债 127078
|
0 | 290,092.15 | 0.34% |
|
神通转债 111016
|
0 | 281,715.69 | 0.33% |
|
正元转02 123196
|
0 | 273,894.09 | 0.32% |
|
苏利转债 113640
|
0 | 270,277.99 | 0.32% |
|
瑞达转债 128116
|
0 | 268,316.10 | 0.32% |
|
恒锋转债 123173
|
0 | 261,421.16 | 0.31% |
|
冠中转债 123207
|
0 | 253,503.20 | 0.30% |
|
山路转债 127083
|
0 | 251,432.12 | 0.30% |
|
利扬转债 118048
|
0 | 248,359.65 | 0.29% |
|
绿茵转债 127034
|
0 | 232,006.36 | 0.28% |
|
惠云转债 123168
|
0 | 234,616.30 | 0.28% |
|
隆华转债 123120
|
0 | 228,929.08 | 0.27% |
|
永22转债 113653
|
0 | 219,072.04 | 0.26% |
|
海能转债 123193
|
0 | 176,404.54 | 0.21% |
|
鸿路转债 128134
|
0 | 180,476.26 | 0.21% |
|
国泰转债 127040
|
0 | 169,920.39 | 0.20% |
|
平煤转债 113066
|
0 | 168,917.25 | 0.20% |
|
宏图转债 118027
|
0 | 157,296.78 | 0.19% |
|
芳源转债 118020
|
0 | 164,091.07 | 0.19% |
|
柳工转2 127084
|
0 | 147,900.41 | 0.18% |
|
保隆转债 113692
|
0 | 114,977.93 | 0.14% |
|
中贝转债 113678
|
0 | 111,032.06 | 0.13% |
中风险
中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10%
魏玉敏 -- 基金经理
魏玉敏女士:基金经理。厦门大学金融学硕士、学士,13年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理,现任混合资产投资部基金经理。曾任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年08月29日至2020年10月16日)、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2018年08月29日至2025年01月15日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年08月29日至2023年09月11日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2018年11月02日至2021年12月16日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年01月23日至2021年12月16日)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至2025年01月07日)、交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金(2021年04月29日至2024年05月22日)的基金经理。现任交银施罗德增利债券证券投资基金(2018年08月29日至今)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2018年11月02日至今)、交银施罗德可转债债券型证券投资基金(2019年07月11日至今)、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(2022年01月27日至今)、交银施罗德双利债券证券投资基金(2022年08月18日至今)、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(2023年04月15日至今)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2024年12月27日至今)、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金(2025年03月22日至今)的基金经理。
王丽婧 -- 基金经理
王丽婧女士,上海财经大学数量经济学硕士、学士。2017年至2018年任华商基金管理有限公司研究员。2018年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任混合资产投资部基金经理。
本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含可交换债券、可分离交易可转债)、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、大类资产配置
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,利用经交银施罗德研究团队修正后的投资时钟分析框架,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。
2、债券投资策略
(1)可转换债券投资策略
可转换债券(含可交换债券、可分离交易可转债)通过赋予债券投资者某种期权的形式,兼具债性与股性双重属性,比普通债券更加灵活。债性是指投资者可以选择持有可转换债券至到期以获取票面价值和票面利息;股性是指投资者可以在转股期间以约定的转股价格将可转换债券转换成对应的股票。本基金将综合研究该类投资品种的特性,充分挖掘其投资价值,债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况、行业特征及公司治理等因素;权益价值方面通过对可转换债券所对应个股的价值分析,包括估值水平、盈利能力、业绩预期及个体竞争优势等分析。此外,还需结合对含权条款的研究,综合判断内含期权的价值。投资可转换债券的具体策略包括:
1)行业配置策略
本基金将综合考虑各种宏观因素,以宏观经济走势、经济周期特征和阶段性市场投资主题的研究为基础,综合考量可转债市场的供给和需求情况,实现最优行业配置。同时,结合经济和市场阶段性特征,动态调整不同行业的可转换债券进行投资。
2)个券精选策略
可转换债券的投资价值包含纯债价值和可转换为正股的转股价值两部分。对于纯债价值,本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的信用资质、行业地位、财务状况等方面,精选财务稳健、信用违约风险小的个券;对于可转换为正股的转股价值,将通过盈利能力指标(如市盈率、市现率、股价与每股息税前利润比率等)、经营效率指标(如净资产收益率、资产收益率、经营资产回报率等)、财务状况指标(如资产负债率、流动比率等)等进行分析,选择基本面优质且估值合理的正股。综上所述,本基金将结合可转债自身的信用评估和其正股的价值分析来进行个券的筛选。
3)条款价值发现策略
可转换债券通常设置一些特殊条款,包括修正转股价条款、回售条款、赎回条款等,如果市场环境发生变化或可转换债券的正股价格出现较大波动,可能触发这些特殊条款,对可转换债券的价值产生较大影响。本基金将深入分析发行人的经营状况、及时地了解发行人实施特殊条款的意愿以及市场的变化趋势,发掘特殊条款给可转换债券带来的投资机会或规避不利条款可能带来的投资风险。
4)套利策略
根据可转换债券的条款设计,投资者在转股期内可按事先约定的转股价格将所持可转换债券换为一定数量的股票,因此存在可转换债券和正股之间的套利空间。因此,在市场运行过程中,当可转换债券的转股溢价率为负时,买入可转换债券并卖出股票获得价差收益;反之,买入股票的同时卖出可转换债券也可以获取反向套利价差。本基金将密切关注可转换债券与正股之间的关系,把握套利机会,增强投资组合收益。
(2)普通债券投资策略
普通债券指本基金投资范围中除可转换债券(含可交换债券、可分离交易可转债)以外的债券资产。
1)久期管理策略
作为债券基金最基本的投资策略,久期管理策略本质上是一种自上而下,通过灵活的久期策略对管理利率风险的策略。在全球经济的框架下,本基金管理人根据对市场利率变化趋势的预期,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标和宏观经济运行关键指标,运用数量化工具对宏观经济运行及货币财政政策变化跟踪与分析,对未来市场利率趋势进行分析预测,据此确定合理的债券组合目标久期。
2)期限结构配置策略
通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。
3)债券的类别配置策略
对不同类别债券的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,综合评估相同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,通过不同类别资产的风险调整后收益比较,确定组合的类别资产配置。
4)骑乘策略
骑乘策略,通过对债券收益曲线形状变动的预期为依据来建立和调整组合。当债券收益率曲线比较陡峭时,买入位于收益率曲线陡峭处的债券,持有一段时间后,伴随债券剩余期限的缩短与收益率水平的下降,获得一定的资本利得收益。
5)杠杆放大策略
当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。
6)信用债券投资
通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。基金经理从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合。
本基金构建和管理信用债券投资组合时主要考虑以下因素:①信用债券信用评级的变化;②不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。原则上,购买信用(拟)增级的信用债券,减持信用(拟)降级的信用债券;购买信用利差扩大后存在收窄趋势的信用债券,减持信用利差缩小后存在放宽趋势的信用债券。
3、股票投资策略
本基金将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。本基金将综合运用交银施罗德股票研究分析方法和其它投资分析工具,在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,充分发挥公司股票研究团队“自下而上”的主动选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建股票投资组合。
4、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
- 交银施罗德可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新) --- 2025-06-20
- 交银施罗德可转债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 --- 2025-06-20
- 交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金合同 --- 2021-06-30
- 关于8月30日部分时段系统维护升级的通知 --- 2025-08-29
- 交银施罗德可转债债券型证券投资基金2025年中期报告 --- 2025-08-29
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 --- 2025-08-29
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 --- 2025-08-26
- 关于8月16日-17日部分时段系统维护升级的通知 --- 2025-08-14
- 关于7月26日部分时段系统维护升级的通知 --- 2025-07-23
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告... --- 2025-07-18
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