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易方达增强回报债券型证券投资基金
110017
易方达基金管理有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2008-03-19
15,959,390,269.89份
资产分布 (截止日期 2024-09-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2024-09-30)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
18附息国债17 180017
|
3,300,000 | 428,852,038.04 | 1.92% |
|
17附息国债05 170005
|
3,200,000 | 399,712,869.57 | 1.79% |
|
22光大银行 2228050
|
3,800,000 | 390,462,998.91 | 1.75% |
|
23国开07 230207
|
3,600,000 | 364,846,684.93 | 1.64% |
|
23招行永续债01 242380033
|
3,400,000 | 361,771,333.33 | 1.62% |
|
天23转债 118031
|
0 | 95,079,891.93 | 0.43% |
|
鲁泰转债 127016
|
0 | 77,203,601.81 | 0.35% |
|
22沪杭优 112450
|
800,000 | 77,585,166.89 | 0.35% |
|
绿动转债 113054
|
0 | 47,476,435.29 | 0.21% |
|
华友转债 113641
|
0 | 39,917,468.80 | 0.18% |
|
锂科转债 118022
|
0 | 39,922,600.26 | 0.18% |
|
博22转债 113650
|
0 | 36,384,358.27 | 0.16% |
|
兴发转债 110089
|
0 | 32,530,537.25 | 0.15% |
|
嘉元转债 118000
|
0 | 34,402,174.16 | 0.15% |
|
通22转债 110085
|
0 | 31,542,161.40 | 0.14% |
|
盛虹转债 127030
|
0 | 28,009,242.35 | 0.13% |
|
闻泰转债 110081
|
0 | 27,669,659.92 | 0.12% |
|
家悦转债 113584
|
0 | 27,463,268.39 | 0.12% |
|
凤21转债 113623
|
0 | 27,084,897.78 | 0.12% |
|
节能转债 113051
|
0 | 25,933,524.90 | 0.12% |
|
山路转债 127083
|
0 | 23,753,992.97 | 0.11% |
|
晶能转债 118034
|
0 | 25,066,182.82 | 0.11% |
|
富瀚转债 123122
|
0 | 22,504,825.33 | 0.10% |
|
晶澳转债 127089
|
0 | 21,317,317.25 | 0.10% |
|
欧22转债 113655
|
0 | 21,500,702.52 | 0.10% |
|
希望转2 127049
|
0 | 21,893,943.63 | 0.10% |
|
艾迪转债 113644
|
0 | 22,621,095.62 | 0.10% |
|
恒逸转债 127022
|
0 | 20,553,794.16 | 0.09% |
|
宏川转债 128121
|
0 | 20,168,313.51 | 0.09% |
|
牧原转债 127045
|
0 | 20,109,400.97 | 0.09% |
|
恒逸转2 127067
|
0 | 20,106,992.23 | 0.09% |
|
楚江转债 128109
|
0 | 19,186,830.44 | 0.09% |
|
华海转债 110076
|
0 | 19,488,693.34 | 0.09% |
|
道恩转债 128117
|
0 | 20,155,656.23 | 0.09% |
|
强力转债 123076
|
0 | 17,077,440.39 | 0.08% |
|
卫宁转债 123104
|
0 | 17,082,815.61 | 0.08% |
|
晶科转债 113048
|
0 | 17,335,358.94 | 0.08% |
|
瑞丰转债 123126
|
0 | 17,029,283.59 | 0.08% |
|
华阳转债 128125
|
0 | 18,019,572.78 | 0.08% |
|
再22转债 113657
|
0 | 17,732,141.43 | 0.08% |
|
立高转债 123179
|
0 | 17,049,693.83 | 0.08% |
|
神马转债 110093
|
0 | 16,233,784.80 | 0.07% |
|
川恒转债 127043
|
0 | 15,216,679.78 | 0.07% |
|
正川转债 113624
|
0 | 16,710,954.08 | 0.07% |
|
海顺转债 123183
|
0 | 15,676,208.96 | 0.07% |
|
福莱转债 113059
|
0 | 15,302,286.82 | 0.07% |
|
瑞达转债 128116
|
0 | 12,889,822.92 | 0.06% |
|
奥维转债 118042
|
0 | 14,226,254.61 | 0.06% |
|
北港转债 127039
|
0 | 14,294,530.81 | 0.06% |
|
天奈转债 118005
|
0 | 12,387,660.97 | 0.06% |
|
天赐转债 127073
|
0 | 14,189,359.12 | 0.06% |
|
韵达转债 127085
|
0 | 10,215,202.45 | 0.05% |
|
申昊转债 123142
|
0 | 10,071,970.32 | 0.05% |
|
佩蒂转债 123133
|
0 | 10,597,585.74 | 0.05% |
|
国投转债 110073
|
0 | 11,428,359.28 | 0.05% |
|
科利转债 127066
|
0 | 10,356,818.33 | 0.05% |
|
国力转债 118035
|
0 | 10,041,000.64 | 0.05% |
|
环旭转债 113045
|
0 | 11,897,779.18 | 0.05% |
|
浙矿转债 123180
|
0 | 10,965,696.90 | 0.05% |
|
盛泰转债 111009
|
0 | 9,401,729.41 | 0.04% |
|
大中转债 127070
|
0 | 9,200,391.65 | 0.04% |
|
天业转债 110087
|
0 | 9,803,230.64 | 0.04% |
|
仙乐转债 123113
|
0 | 8,677,141.35 | 0.04% |
|
19蓝星EB 132020
|
0 | 9,125,327.17 | 0.04% |
|
恒邦转债 127086
|
0 | 8,469,124.17 | 0.04% |
|
拓普转债 113061
|
0 | 8,305,626.58 | 0.04% |
|
凯盛转债 123233
|
0 | 8,106,051.21 | 0.04% |
|
甬金转债 113636
|
0 | 9,537,449.14 | 0.04% |
|
镇洋转债 113681
|
0 | 8,016,383.98 | 0.04% |
|
雪榕转债 123056
|
0 | 9,543,977.46 | 0.04% |
|
华锐转债 118009
|
0 | 9,599,649.24 | 0.04% |
|
睿创转债 118030
|
0 | 8,223,301.08 | 0.04% |
|
科数转债 127091
|
0 | 9,821,761.30 | 0.04% |
|
ZJ南翼优 261022
|
100,000 | 8,717,948.19 | 0.04% |
|
健帆转债 123117
|
0 | 9,737,901.32 | 0.04% |
|
美锦转债 127061
|
0 | 6,307,150.43 | 0.03% |
|
禾丰转债 113647
|
0 | 7,267,381.90 | 0.03% |
|
荣泰转债 113606
|
0 | 6,190,141.76 | 0.03% |
|
乐普转2 123108
|
0 | 7,265,577.12 | 0.03% |
|
合兴转债 128071
|
0 | 6,325,656.28 | 0.03% |
|
爱玛转债 113666
|
0 | 5,729,098.79 | 0.03% |
|
道通转债 118013
|
0 | 6,684,896.94 | 0.03% |
|
太平转债 113627
|
0 | 6,760,507.42 | 0.03% |
|
正海转债 123169
|
0 | 7,262,142.75 | 0.03% |
|
蒙娜转债 127044
|
0 | 7,395,054.05 | 0.03% |
|
道氏转02 123190
|
0 | 6,453,628.19 | 0.03% |
|
长海转债 123091
|
0 | 7,285,237.15 | 0.03% |
|
江山转债 113625
|
0 | 6,444,756.62 | 0.03% |
|
国泰转债 127040
|
0 | 4,779,146.36 | 0.02% |
|
芯海转债 118015
|
0 | 4,588,697.12 | 0.02% |
|
华康转债 111018
|
0 | 3,950,189.08 | 0.02% |
|
华正转债 113639
|
0 | 3,812,267.83 | 0.02% |
|
东南转债 127103
|
0 | 4,472,710.13 | 0.02% |
|
洁美转债 128137
|
0 | 4,247,493.29 | 0.02% |
|
金铜转债 113068
|
0 | 4,920,574.82 | 0.02% |
|
北陆转债 123082
|
0 | 4,882,539.27 | 0.02% |
|
捷捷转债 123115
|
0 | 4,885,246.32 | 0.02% |
|
美诺转债 113618
|
0 | 4,348,110.94 | 0.02% |
|
鸿路转债 128134
|
0 | 3,808,114.78 | 0.02% |
|
大参转债 113605
|
0 | 3,506,135.42 | 0.02% |
|
帝尔转债 123121
|
0 | 4,862,250.01 | 0.02% |
|
铭利转债 123215
|
0 | 5,090,737.01 | 0.02% |
|
中特转债 127056
|
0 | 4,828,438.47 | 0.02% |
|
大秦转债 113044
|
0 | 3,957,018.39 | 0.02% |
|
好客转债 113542
|
0 | 5,006,775.30 | 0.02% |
|
福立转债 118043
|
0 | 3,812,395.08 | 0.02% |
|
游族转债 128074
|
0 | 4,778,346.42 | 0.02% |
|
交建转债 128132
|
0 | 5,209,776.86 | 0.02% |
|
奕瑞转债 118025
|
0 | 4,721,125.52 | 0.02% |
|
科达转债 113569
|
0 | 4,369,971.93 | 0.02% |
|
高测转债 118014
|
0 | 4,309,488.82 | 0.02% |
|
盛航转债 127099
|
0 | 4,979,197.61 | 0.02% |
|
力合转债 118036
|
0 | 2,160,601.35 | 0.01% |
|
回天转债 123165
|
0 | 2,292,360.67 | 0.01% |
|
回盛转债 123132
|
0 | 1,769,691.65 | 0.01% |
|
火星转债 123154
|
0 | 3,264,138.43 | 0.01% |
|
福22转债 113661
|
0 | 1,987,518.03 | 0.01% |
|
益丰转债 113682
|
0 | 1,437,003.62 | 0.01% |
|
丰山转债 113649
|
0 | 1,411,000.80 | 0.01% |
|
百润转债 127046
|
0 | 1,241,250.80 | 0.01% |
|
东杰转债 123162
|
0 | 3,020,581.71 | 0.01% |
|
设研转债 123130
|
0 | 2,753,861.06 | 0.01% |
|
湘佳转债 127060
|
0 | 1,291,290.44 | 0.01% |
|
亚科转债 127082
|
0 | 1,429,217.27 | 0.01% |
|
利群转债 113033
|
0 | 2,091,999.45 | 0.01% |
|
垒知转债 127062
|
0 | 1,531,190.66 | 0.01% |
|
赫达转债 127088
|
0 | 2,704,655.73 | 0.01% |
|
嘉美转债 127042
|
0 | 1,737,501.47 | 0.01% |
|
瑞科转债 118018
|
0 | 1,222,289.78 | 0.01% |
|
永安转债 113609
|
0 | 1,510,214.52 | 0.01% |
|
洁特转债 118010
|
0 | 1,558,221.25 | 0.01% |
|
濮耐转债 127035
|
0 | 3,043,747.24 | 0.01% |
|
银微转债 118011
|
0 | 2,276,418.58 | 0.01% |
|
开润转债 123039
|
0 | 3,162,879.05 | 0.01% |
|
皖天转债 113631
|
0 | 1,534,290.33 | 0.01% |
|
特纸转债 111002
|
0 | 1,976,683.50 | 0.01% |
|
天阳转债 123184
|
0 | 557,692.83 | 0.00% |
|
中环转2 123146
|
0 | 645,218.49 | 0.00% |
|
精装转债 127055
|
0 | 433,539.96 | 0.00% |
|
共同转债 123171
|
0 | 994,687.77 | 0.00% |
|
晓鸣转债 123189
|
0 | 764,086.61 | 0.00% |
|
富淼转债 118029
|
0 | 784,078.82 | 0.00% |
|
亚泰转债 128066
|
0 | 199,587.99 | 0.00% |
|
大禹转债 123063
|
0 | 372,970.00 | 0.00% |
|
芳源转债 118020
|
0 | 768,174.46 | 0.00% |
|
旺能转债 128141
|
0 | 357,397.92 | 0.00% |
|
易瑞转债 123220
|
0 | 845,776.02 | 0.00% |
|
正元转02 123196
|
0 | 235,994.02 | 0.00% |
|
齐翔转2 128128
|
0 | 48,787.91 | 0.00% |
|
强联转债 123161
|
0 | 1,103,700.98 | 0.00% |
|
山玻转债 111001
|
0 | 1,006,458.59 | 0.00% |
|
华懋转债 113677
|
0 | 872,229.56 | 0.00% |
|
裕兴转债 123144
|
0 | 154,702.64 | 0.00% |
|
宝莱转债 123065
|
0 | 375,518.38 | 0.00% |
|
利民转债 128144
|
0 | 575,589.68 | 0.00% |
|
建龙转债 118032
|
0 | 395,022.08 | 0.00% |
|
奥佳转债 128097
|
0 | 1,055,004.84 | 0.00% |
|
海泰转债 123200
|
0 | 317,421.86 | 0.00% |
|
蒙泰转债 123166
|
0 | 310,395.99 | 0.00% |
|
洋丰转债 127031
|
0 | 594,404.50 | 0.00% |
|
广联转债 123182
|
0 | 700,652.58 | 0.00% |
|
伟22转债 113652
|
0 | 750,377.62 | 0.00% |
|
巨星转债 113648
|
0 | 839,873.23 | 0.00% |
|
金宏转债 118038
|
0 | 1,008,816.27 | 0.00% |
|
东材转债 113064
|
0 | 162,749.38 | 0.00% |
|
楚天转债 123240
|
0 | 373,496.24 | 0.00% |
|
昌红转债 123109
|
0 | 1,046,797.83 | 0.00% |
|
立中转债 123212
|
0 | 147,423.03 | 0.00% |
|
冀东转债 127025
|
0 | 839,589.20 | 0.00% |
|
旗滨转债 113047
|
0 | 583,528.62 | 0.00% |
|
能辉转债 123185
|
0 | 508,307.32 | 0.00% |
|
汇通转债 113665
|
0 | 92,187.81 | 0.00% |
|
阿拉转债 118006
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0 | 1,018,489.90 | 0.00% |
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金23转债 113670
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0 | 664,709.59 | 0.00% |
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明新转债 111004
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0 | 653,120.68 | 0.00% |
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景兴转债 128130
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0 | 527,836.66 | 0.00% |
中低风险
中债总指数(全价)
王晓晨 -- 基金经理
王晓晨女士,经济学硕士,本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、固定收益投资部副总经理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)。
通过主要投资于债券品种,力争为基金持有人创造较高的当期收益和总回报,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、股票(含存托凭证)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、资产配置策略本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在非信用类固定收益品种(国债、央行票据等)、信用类固定收益品种(含可转换债券)、新股(含增发)申购及套利性股票投资之间的配置:1)基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析,预测固定收益品种的投资收益和风险;2)对宏观经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析,考察其对固定收益市场信用利差的影响;3)基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等的分析,预测新股申购的收益率以及风险;4)套利性投资机会的投资期间及预期收益率;5)股票市场走势的预测;6)可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。
2、固定收益品种投资策略
(1)固定收益品种的配置策略a.平均久期配置本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。
b.期限结构配置本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。
c.类属配置本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
(2)固定收益品种的选择在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上,本基金对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
1)非信用类固定收益品种(国债、央行票据等)的选择本基金对国债、央行票据等非信用类固定收益品种的投资,主要根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。
2)信用类固定收益品种(除可转换债券)的选择本基金投资信用状况良好的信用类债券。通过对宏观经济和企业财务状况进行分析,对固定收益品种的信用风险进行度量及定价,利用市场对信用利差定价的相对失衡,对溢价率较高的品种进行投资。
本基金对金融债、企业债、公司债和短期融资券等信用类债券采取自上而下的投资策略。
a) 根据宏观经济环境及各行业的发展状况,决定各行业的配置比例;
b) 充分分析债券发行人的产业趋势、监管环境、公司背景、盈利情况、竞争地位、治理结构、特殊事件风险等基本面信息,分析企业的长期运作风险;
c) 运用财务评分模型对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流水平等方面进行综合评分,度量发行人财务风险;
d) 利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算债券发行人的违约率及违约损失率;
e) 综合发行人各方面分析结果,采用数量化模型,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择溢价偏高的品种进行投资。
3)可转换债券的投资策略可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值,本基金管理人将对可转换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券。
本管理人将对发行公司的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等,并参考同类公司的估值水平,判断可转换债券的股权投资价值;基于对利率水平、票息率、派息频率及信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。
此外,本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债新券的申购。为控制基金的波动性和流动性风险,本基金投资可转换债券的资产不超过基金资产净值的 30%。
4)资产支持证券投资本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。本基金投资资产支持证券的比例不高于基金资产净值的 20%。
(3)信用类固定收益品种的风险管理针对发行主体的信用风险,我们通过以下三个方面来进行信用风险的管理:1)进行独立的发行主体信用分析,不断在实践中完善分析方法和积累分析经验数据;
2)严格遵守信用类债券的备选库制度,根据不同的信用风险等级,按照不同的投资管理流程和权限管理制度,对入库债券进行定期信用跟踪分析;3)采取分散化投资策略和集中度限制,严格控制组合整体的违约风险水平。
3、股票、存托凭证及权证等权益类品种的投资策略本基金股票部分除新股申购(含增发)和套利性机会外,不直接从二级市场买入股票。
本基金通过对新股发行公司的行业景气度、财务稳健性、公司竞争力、利润成长性等因素的分析,参考同类公司的估值水平,进行股票的价值评估,从而判断一、二级市场价差的大小,并根据资金成本、新股的中签率及上市后股价涨幅的统计、股票锁定期间投资风险的判断,制定新股申购策略。
在新发股票获准上市后以及可转换债券转股后,本基金管理人将根据对股票内在投资价值的判断,结合股票市场环境的分析,选择适当的时机卖出。
本基金所指套利性机会指的是,在确定的期限内,预期股票投资可获得固定的收益率,例如要约收购过程中存在的投资机会。本基金将在严格测算交易成本、投资收益率的基础上,参与股票的套利。
本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
本基金不主动进行权证的投资。对分离交易的可转换公司债券,在认股权证上市后,本基金将根据权证估值模型的分析结果,在权证价值被高估时,选择适当的时机卖出。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.65% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
| 500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
| 365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
| 持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
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