私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
1.4910
1.0163
1.20 0.12
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
3.18%
21.02%
86.75%
中海上证50指数增强型证券投资基金
399001
中海基金管理有限公司
股票型
中风险
开放交易
2010-03-25
265,824,051.26份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-10-24
1.4910
1.7750
1.02%
2025-10-23
1.4760
1.7600
0.48%
2025-10-22
1.4690
1.7530
0.14%
2025-10-21
1.4670
1.7510
1.24%
2025-10-20
1.4490
1.7330
0.28%
2025-10-17
1.4450
1.7290
-1.77%
2025-10-16
1.4710
1.7550
0.55%
2025-10-15
1.4630
1.7470
1.53%
2025-10-14
1.4410
1.7250
-0.48%
2025-10-13
1.4480
1.7320
-0.21%
资产分布 (截止日期 2025-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-06-30)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 贵州茅台 | 22,815 | 32,158,198.80 | 9.51% |
| 招商银行 | 545,887 | 25,083,507.65 | 7.42% |
| 中国平安 | 417,805 | 23,179,821.40 | 6.85% |
| 紫金矿业 | 925,100 | 18,039,450.00 | 5.33% |
| 农业银行 | 2,629,891 | 15,463,759.08 | 4.57% |
| 兴业银行 | 634,901 | 14,818,589.34 | 4.38% |
| 中信证券 | 535,378 | 14,787,140.36 | 4.37% |
| 恒瑞医药 | 242,195 | 12,569,920.50 | 3.72% |
| 长江电力 | 347,000 | 10,458,580.00 | 3.09% |
| 药明康德 | 147,740 | 10,275,317.00 | 3.04% |
| 通威股份 | 120,700 | 2,021,725.00 | 0.60% |
中风险
上证50指数×95%+一年期银行定期存款利率(税后)×5%
梅寓寒 -- 基金经理
梅寓寒女士,英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、基金经理助理兼金融工程分析师,现任基金经理。2021年9月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2021年9月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年9月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2023年5月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理,2025年5月至今任中海中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型的积极手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。在控制基金组合跟踪误差的前提下力争取得高于业绩基准的稳定收益,追求长期的资本增值。
上证50指数成份股及其备选成份股、新股、债券,以及中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具
本基金将采用"指数化投资为主、主动增强投资为辅"的投资策略,在完全复制标的指数的基础上有限度地调整个股,从而最大限度降低由于交易成本等因素造成的股票投资组合相对于标的指数的偏离,并力求投资收益能够有效跟踪并适度超越标的指数。 1、资产配置策略 为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的投资目标,本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于上证50指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%。本基金将采用完全复制为主,增强投资为辅的方式,按标的指数的成份股权重构建被动组合,同时辅以主动增强投资,对基金投资组合进行适当调整,力争本基金投资目标的实现。 2、股票投资策略 本基金被动投资组合采用完全复制方法进行构建,对于法律法规规定不能投资的股票将选择其它品种予以替代。主动投资主要采用自上而下与自下而上相结合的方法,依据宏微观研究与个股研究,在上证50指数中配置有正超额收益预期的成份股;同时,根据研究员的研究成果,适当的选择部分上证50指数成份股以外的股票作为增强股票库,构建主动型投资组合。 (1)指数化投资 本基金指数化投资部分不低于基金资产的80%,主要采用完全复制标的指数的被动投资策略,按照成份股在标的指数中的基准权重来被动构建股票投资组合,从而有效跟踪标的指数,控制跟踪误差。 (2)主动增强投资 在指数化投资过程中,由于交易成本的存在,完全复制的被动投资策略可能很难有效跟踪标的指数。因此,本基金将采用适度的主动性投资策略对指数化投资进行修正,以求降低由于交易成本等因素导致的对标的指数跟踪的影响,并力争适度超越标的指数,获取超额收益。主动增强投资部分不超过基金资产的15%。 1)在成份股内进行适度增强 本基金将在充分进行宏微观经济研究与个股深度研究的基础上,结合自上而下与自下而上两种策略对成份股进行多维度的深度研究,在综合考虑交易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制等因素后,将适度地配置价值低估或者成长性良好的蕴含正超额收益预期的成份股。 2)对非成份股进行适度增强 本基金将基于投研团队充分的调研与全面的研究论证,进行以下三种具体操作: a.合理替代部分流动性缺失的成份股。标的指数部分成份股可能因为长期停牌、被列入本公司禁止投资股票以及交易量不足等因素,使得本基金无法依照标的指数权重购买成份股。因此,本基金管理人将在综合考虑跟踪偏离度、跟踪误差和投资者利益的基础上,决定是否买入相关的替代性股票。本基金将首选与该成份股行业属性一致、相关性高的其他成份股进行替代;若成份股中没有符合要求的替代品种,本基金将在成份股之外选择行业属性一致、相关性高且基本面优良的股票作为替代品种。 b.前瞻性纳入部分备选成份股。如果预期标的指数的成份股将会发生调整,本基金管理人将在综合考虑跟踪偏离度、跟踪误差和投资者利益的基础上,决定是否提前纳入部分备选成份股。 c.精选部分蕴含投资价值的非成份股。本基金管理人将采用数量化分析与基本面判断相结合的研究方法,在综合考虑跟踪偏离度、跟踪误差和投资者利益的基础上,决定适度买入部分具有增长潜力、蕴含投资价值的非成份股。 此外,本基金还将积极把握一级市场的新股申购与增发的盈利机会,以求提高资金运用效率。 3、债券投资策略 本基金将根据国际与国内宏微观经济形势、债券市场资金状况以及市场利率走势来预测债券市场利率变化趋势,并对各债券品种收益率、流动性、信用风险和久期等进行综合分析,评定各债券品种的投资价值,同时着重考虑基金的流动性管理需要,主要选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.85% |
| 基金托管费 | 0.17% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
| 300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
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